PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
1,379.97%
GBPUSD=X
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.41

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.63

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.08

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.07

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

0.66

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.28%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.97%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.85%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.33% против 9.37% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.96%

5 лет

0.96%

10 лет

-1.33%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.41
^GSPC: 0.01
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.63
^GSPC: 0.11
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
GBPUSD=X: 1.08
^GSPC: 1.02
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.07
^GSPC: 0.01
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 0.66
^GSPC: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.01
GBPUSD=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.85%
-17.42%
GBPUSD=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
9.00%
GBPUSD=X
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab