PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.24%
1,629.87%
GBPUSD=X
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.12

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.12

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.99

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.02

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.30

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

2.52%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.17%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.37%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.02% против 11.06% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBPUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.122.10
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.122.80
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.991.40
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.023.07
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.3013.48
GBPUSD=X
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
2.10
GBPUSD=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.37%
-2.62%
GBPUSD=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19%
3.75%
GBPUSD=X
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab